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CTA 策略开发 / 量化交易系统开发 / 行业研究分析
adrian@adrianxv.cn

研究方向

CTA 策略开发

围绕期货期权与 CTA 场景做策略研究、信号实现、回测验证与部署落地,能够把交易逻辑转成可运行的程序化系统。

投研工具开发

用 Next.js、TypeScript、FastAPI、LangGraph 等技术把选股、研究、可信度评估与风险预算建议做成可复用工作流工具。

行业研究分析

具备证券研究实习经历,熟悉从数据收集、观点验证到深度报告、周报与路演材料输出的完整工作流程。

核心系统

期权错误定价套利策略开发

围绕同一标的、同到期日、同方向的期权链,设计并实现垂直价差错价套利策略;当 credit 超过预设阈值时自动触发开仓。

VNPY POSTGRESQL DOCKER COMPOSE 配置驱动

AlphaFlow|面向股票投研的智能工作流平台

面向股票投研场景,解决海量市场信息下高效筛选优质标的、串联筛选研究与择时判断效率低的问题。

NEXT.JS 15 TYPESCRIPT TRPC LANGGRAPH

期权 macd+td 震荡策略开发

使用 vnpy + Docker + MySQL 搭建基于 MACD 钝化/背离与 TD 序列的股指期权震荡交易策略,完成研究、回测与程序化落地。

VNPY DOCKER MYSQL TB 回测

档案记录 /
联系方式

个人数据
Institution 中南大学
Class 2027届
Location 长沙 / 深圳
Language CET-6 (648)