CTA 策略开发
围绕期货期权与 CTA 场景做策略研究、信号实现、回测验证与部署落地,能够把交易逻辑转成可运行的程序化系统。
围绕期货期权与 CTA 场景做策略研究、信号实现、回测验证与部署落地,能够把交易逻辑转成可运行的程序化系统。
用 Next.js、TypeScript、FastAPI、LangGraph 等技术把选股、研究、可信度评估与风险预算建议做成可复用工作流工具。
具备证券研究实习经历,熟悉从数据收集、观点验证到深度报告、周报与路演材料输出的完整工作流程。
围绕同一标的、同到期日、同方向的期权链,设计并实现垂直价差错价套利策略;当 credit 超过预设阈值时自动触发开仓。
面向股票投研场景,解决海量市场信息下高效筛选优质标的、串联筛选研究与择时判断效率低的问题。
使用 vnpy + Docker + MySQL 搭建基于 MACD 钝化/背离与 TD 序列的股指期权震荡交易策略,完成研究、回测与程序化落地。